2021年不管是Beta策略还是Alpha策略收益较上一年均有所回落。Beta策略中,管理期货平均收益最高,达11.32%,全年近70%的产品获得正收益。其次为股票策略,平均收益为9.64%,超过...
11月Beta类策略中,股票策略表现较好,而管理期货则表现较差。股票策略11月平均收益达2.62%,接近70%的产品收益为正,而管理期货11月平均收益为-0.44%,产品盈利数量不到一半。
10月Alpha和Beta类策略表现均不佳。股票市场主要指数呈现分化震荡走势,市值风格上大盘好于小盘,股票策略平均收益0.47%。受商品价格走势转向影响,管理期货平均收益亦显著回落至0.2%,不足...
三季度经济数据走弱,金融期货涨跌互现。私募基金中,管理期货策略表现突出,其次为市场中性策略,股票策略较为萎靡。
8月份股票策略表现突出,宏观对冲紧随其后。同时受市场成交活跃推动,中性策略继续表现不俗。商品市场先回调后上涨,受此影响管理期货策略表现不佳。
7月份表现最好的是宏观策略,平均收益为1.72%。
上半年,股票策略受市场调整、风格切换影响,平均收益为6.65%;管理期货策略受政策影响,先扬后抑,平均收益为5.12%;受两者影响的宏观对冲表现类似,半年度策略平均收益为5.67%;受策略拥挤和市...
得益于股票市场震荡上行,Beta类策略中股票策略好于管理期货。前者5月平均收益为3.15%,后者为2.28%。宏观对冲策略平均收益紧随其后。Alpha类策略中市场中性策略平均收益明显好转,录得1....
4月表现最好的策略是股票。随着市场回暖,股票策略扬眉吐气,录得1.76%的平均收益,接近70%的产品获得正收益。商品市场火热背景下,管理期货表现依旧不错,策略平均收益达1.11%,有60%的产品获...
一季度表现最好的策略是管理期货。策略平均收益为2.65%,超过60%的管理期货策略产品获得正收益。债券策略次之,平均收益达1.15%,近80%的债券策略盈利。受Beta下行影响,股票策略表现最差,...