8月,股票策略亏损较大,仅市场中性策略获得正收益。Beta 策略中,股票策略录得今年以来最差月度表现,近 78%的产品亏损;管理期货策略表现再度转弱,平均收益-0.54%,不足 50%的产品获得正...
管理期货好转,发行环比下降。Beta 策略中,管理期货再度好转,7月策略平均收益达2.5%,相关的宏观对冲策略也录得1.96%的平均收益。Alpha 策略中,受短期市场风格变动影响,市场中性策略平...
私募发行下降,Alpha策略较佳。上半年,债券策略、套利策略、市场中性策略均取得了3%以上的平均收益。Beta类策略中,尽管股市先扬后抑,股票策略平均仍获得2.61%的正收益,管理期货和宏观对冲平...
管理期货持续回暖,股票策略继续回撤。Beta策略中,管理期货持续回暖,小幅盈利0.19%。而股票策略受基础市场回撤影响,下跌2.06%,仅30%产品收正。Alpha策略中,市场中性策略平均盈利0....
管理期货策略表现有所好转。Beta 策略中,管理期货策略有所起色,4 月上涨 1.12%,股票策略则下跌 1.12%。Alpha 策略中,市场中性策略平均来看未能斩获收益。
管理期货一季度表现疲弱。Beta 策略中,一季度股票策略有所回暖,平均收益 4.26%;管理期货微幅亏损 0.02%。Alpha 策略中,市场中性平均收益 1.57%,套利策略平均收益 2.26%。
Beta 类策略2月表现疲弱。Beta策略中,管理期货策略表现继续不尽如人意,2 月下跌1.52%。Alpha策略中,市场中性表现较好,月度平均收益达0.84%。
2023年1月,所有策略均获得了正收益。Beta策略中,1月股市大涨,股票策略平均录得4.87%的涨幅。Alpha策略中,套利策略表现较好,平均收益1.44%。
2022年,债券策略、管理期货、套利和市场中性策略全年平均收益为正,依次为5.83%、2.83%、1.18%和0.44%;股票策略和宏观对冲平均收益为负,分别为-13.37%和-10.73%。Al...
11月,Beta策略中,受市场反弹推动,股票策略平均上涨4.37%。Alpha策略中,市场中性策略平均上涨1.51%,套利策略平均盈利0.87%。