市场动态 Market dynamics
09 2021/07

管理规模增长强劲 股票策略业绩领先 | 朝阳永续私募6月报

上半年,股票策略受市场调整、风格切换影响,平均收益为6.65%;管理期货策略受政策影响,先扬后抑,平均收益为5.12%;受两者影响的宏观对冲表现类似,半年度策略平均收益为5.67%;受策略拥挤和市...

15 2021/06

股票策略持续领跑 | 朝阳永续私募5月报

得益于股票市场震荡上行,Beta类策略中股票策略好于管理期货。前者5月平均收益为3.15%,后者为2.28%。宏观对冲策略平均收益紧随其后。Alpha类策略中市场中性策略平均收益明显好转,录得1....

20 2021/05

股票策略扬眉吐气 | 朝阳永续私募4月报

4月表现最好的策略是股票。随着市场回暖,股票策略扬眉吐气,录得1.76%的平均收益,接近70%的产品获得正收益。商品市场火热背景下,管理期货表现依旧不错,策略平均收益达1.11%,有60%的产品获...

14 2021/04

流动性扰动下的私募 | 朝阳永续私募3月报

一季度表现最好的策略是管理期货。策略平均收益为2.65%,超过60%的管理期货策略产品获得正收益。债券策略次之,平均收益达1.15%,近80%的债券策略盈利。受Beta下行影响,股票策略表现最差,...

12 2021/03

私募行业报告-2021年2月-管理期货卷土重来 新发占比首超债券

作为危机Alpha策略,管理期货在2月独树一帜,斩获4.61%的平均收益,超过75%的产品获得正收益。

18 2021/02

私募行业报告-2021年1月-产品新发回落 管理期货熄火

1月股票策略表现突出,而去年的明星策略管理期货表现较弱。虽然股市先扬后抑,但股票策略1月平均收益仍为正,且在各策略中最高,为2.12%,超过6成的产品获得了正收益。管理期货策略表现较为疲弱,平均收...

29 2021/01

私募行业报告-2020年12月-发行大幅上升 管理期货最佳 - 年报

得益于商品市场的中长期趋势性行情,管理期货策略在2020年表现最为出色,全年平均收益达31.43%。类似的,宏观对冲策略也表现不俗,全年平均收益为26.86%。紧随其后的是股票策略,全年平均收益为...

15 2020/12

私募行业报告-2020年11月-发行恢复上升 管理期货持赢

得益于商品市场的趋势行情,管理期货平均业绩持续保持领先,11月策略平均收益为3.95%。股市回暖带动股票策略业绩回升,当月策略平均收益为3.07%。11月表现最差的是市场中性策略,超额回撤叠加基差...

19 2020/11

私募行业报告-2020年10月-发行有所回落 管理期货领先

10月各策略平均收益均为正,其中管理期货表现继续领先,为1.95%。除债券策略外,其他策略盈利数占比均下降至70%以下,整体赚钱效应有所减弱。

21 2020/10

私募行业报告-2020年9月-证投私募发行井喷 管理期货表现突出- 三季报

在股票、商品市场表现良好的背景下,三季度各策略均为正,其中管理期货最为突出。平均收益上,管理期货最为突出,达7.36%,其次是宏观对冲和股票策略,分别为6.78%和5.50%。三季度,各策略超过7...